金融數(shù)學(xué)和金融工程的區(qū)別范文
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第1篇
論文關(guān)鍵詞：財務(wù)工程，金融工程，區(qū)別，聯(lián)系
一、前言
在西方的理財實踐中，有很多人認(rèn)為財務(wù)和金融是一個詞，用英文表示都是FINANCE，因此對財務(wù)工程和金融工程的理解和應(yīng)用也陷入了誤區(qū)，在本文中，筆者對二者概念進(jìn)行詳細(xì)闡述，以便區(qū)別與聯(lián)系。
在現(xiàn)代市場環(huán)境下，企業(yè)的集團(tuán)化趨勢越來越明顯，由此也對企業(yè)集團(tuán)的管理水平提出了更高的要求，財務(wù)工程的思想也就是在這樣的背景下提出來的，即在企業(yè)內(nèi)部構(gòu)建一種以價值為導(dǎo)向，以現(xiàn)有的財務(wù)管理技術(shù)為基礎(chǔ)，以企業(yè)各項經(jīng)濟(jì)活動的有效循環(huán)為主體，有效融合多種管理技術(shù)、確保企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)實現(xiàn)的有效的財務(wù)管理運(yùn)作平臺。
金融工程是20世紀(jì)90年代以來產(chǎn)生并迅速發(fā)展起來的，其在風(fēng)險管理和資金運(yùn)動等方面的有效運(yùn)用，使得其在金融業(yè)的發(fā)展甚至整個世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展中扮演的角色越來越重要。
二、工程的定義
要充分理解財務(wù)工程和金融工程，就先要理解什么叫做“工程”，“工程”即“系統(tǒng)工程”，它是系統(tǒng)科學(xué)的一個分支，是系統(tǒng)科學(xué)的實際應(yīng)用，可以用于很多有著龐大系統(tǒng)的方面，比如人類社會、生態(tài)環(huán)境、自然現(xiàn)象、組織管理等，它是以大型復(fù)雜系統(tǒng)為研究對象，按一定目的進(jìn)行設(shè)計、開發(fā)、管理與控制，以期達(dá)到總體效果最優(yōu)的一種理論與方法。而財務(wù)工程和金融工程則分別是系統(tǒng)工程在財務(wù)領(lǐng)域和金融領(lǐng)域的細(xì)致應(yīng)用。
三、財務(wù)工程與金融工程的概念辨析
“財務(wù)工程”這個概念進(jìn)入中國已經(jīng)很久了，但直到21世紀(jì)以后財務(wù)工程才得到真正的發(fā)展。我國學(xué)者認(rèn)為財務(wù)工程是一個大系統(tǒng)，包括企業(yè)的一切財務(wù)管理活動、一切價值管理活動。但是也有些學(xué)者認(rèn)為“財務(wù)工程=金融工程”，如張求真（1996）發(fā)表的《現(xiàn)代企業(yè)再生的新途徑——“財務(wù)工程”》，及蔣屏（1999）發(fā)表的《財務(wù)工程理論對企業(yè)融資工具定價的作用》，都是認(rèn)為財務(wù)工程即為金融工程。
馮巧根在其《21世紀(jì)財務(wù)管理的新發(fā)展》中，將財務(wù)工程定義為“以價值工程思想為核心，結(jié)合金融工程和現(xiàn)代信息技術(shù)等發(fā)展而形成的一種財務(wù)管理新技術(shù)或新方法”。馮巧根認(rèn)為財務(wù)工程是財務(wù)管理發(fā)展的一種新技術(shù)或新方法，它屬于財務(wù)管理范疇。這個定義概括了財務(wù)工程的核心思想、運(yùn)用的管理工具，即以創(chuàng)造價值為核心，通過借助于金融工程、信息技術(shù)等現(xiàn)代管理工具，創(chuàng)新性地進(jìn)行企業(yè)財務(wù)管理的一種技術(shù)方法。
目前，對財務(wù)工程定義比較明確的是吳江龍，吳江龍認(rèn)為：財務(wù)工程是指運(yùn)用財務(wù)管理學(xué)、會計學(xué)、組織行為科學(xué)、信息論、控制論、管理科學(xué)等基礎(chǔ)理論、方法、技術(shù)與工具，以目標(biāo)集聚戰(zhàn)略為指引，以優(yōu)秀核心經(jīng)營循環(huán)業(yè)務(wù)程序和嚴(yán)格的內(nèi)控制度為基礎(chǔ)，以合理的財務(wù)組織結(jié)構(gòu)、特有素質(zhì)的財務(wù)經(jīng)營者及團(tuán)隊為基本保證，以預(yù)算技術(shù)、業(yè)績評價，風(fēng)險評估、信息技術(shù)和內(nèi)部審計為提升企業(yè)價值的關(guān)鍵，在企業(yè)集團(tuán)創(chuàng)新搭建一種有效融合多種管理技術(shù)，確保企業(yè)戰(zhàn)略實現(xiàn)的一種經(jīng)濟(jì)循環(huán)戰(zhàn)略財務(wù)系統(tǒng)的理論實踐。在吳江龍對于財務(wù)工程的定義中，我們可以認(rèn)識到財務(wù)工程是對企業(yè)的統(tǒng)合管理，這種統(tǒng)合管理不僅僅是對企業(yè)財務(wù)管理的統(tǒng)合，更重要的是加入了人的因素，如組織機(jī)構(gòu)、財務(wù)經(jīng)營者及團(tuán)隊等，在此基礎(chǔ)上，運(yùn)用多種工具，如預(yù)算管理、業(yè)績評價、風(fēng)險評估、信息技術(shù)和內(nèi)部審計，最終達(dá)到信息流、價值流、物流和會計流的統(tǒng)一。
金融工程的定義有狹義和廣義兩種。狹義的金融工程主要是指利用先進(jìn)的數(shù)學(xué)及通訊工具，在各種現(xiàn)有基本金融產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，進(jìn)行不同形式的組合分解，以設(shè)計出符合客戶需要的新的金融產(chǎn)品。廣義的金融工程則是指一切利用工程化手段來解決金融問題的技術(shù)開發(fā)，它不僅包括金融產(chǎn)品設(shè)計，還包括金融產(chǎn)品定價、交易策略設(shè)計、金融風(fēng)險管理等各個方面。它將復(fù)雜的數(shù)理分析、計算機(jī)技術(shù)、通訊技術(shù)、自動化技術(shù)及系統(tǒng)工程等全方位導(dǎo)入金融領(lǐng)域，使金融乃至整個經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域出現(xiàn)了更廣闊的外延與內(nèi)涵。它將現(xiàn)代工程方法和高新技術(shù)引入金融領(lǐng)域，綜合運(yùn)用各種工程的、信息的方法，對金融產(chǎn)品進(jìn)行設(shè)計、開發(fā)和實施操作，從而實現(xiàn)規(guī)避風(fēng)險、創(chuàng)造性地解決復(fù)雜環(huán)境下的各類金融問題。
所以，從一定層面上講，金融工程的內(nèi)容大部都是財務(wù)工程的內(nèi)容，金融工程是包含于財務(wù)工程中的。
四、金融工程在財務(wù)工程中的運(yùn)用
根據(jù)馮巧根對財務(wù)工程的定義，我們可以認(rèn)識到財務(wù)工程的主要任務(wù)是：①研究企業(yè)內(nèi)部的現(xiàn)金流動和資金運(yùn)籌；②如何適應(yīng)國家金融形勢的變化，搞好財務(wù)與金融的協(xié)調(diào)與配合，使企業(yè)效率達(dá)到最大化。馮巧根認(rèn)為財務(wù)工程涉及的范圍主要包括三個方面，即資金籌集工程、資金運(yùn)用工程和資金調(diào)控工程。從這個角度講，金融工程發(fā)揮了其在財務(wù)工程中的核心作用，在資金籌集工程、資金運(yùn)用工程中充當(dāng)著重要角色。
（一）資金籌集工程
資金籌集主要應(yīng)以金融工程技術(shù)方法為支柱，分為內(nèi)、外兩項具體工作，就外部而言，資金籌集工程是依據(jù)金融工程思想而展開的一系列工作：
一是圍繞金融工程創(chuàng)新，運(yùn)用新型的金融工具。目前，基于基本金融工具和衍生金融工具所創(chuàng)造的新型金融工具已有數(shù)百種，從遠(yuǎn)期利率協(xié)定、指數(shù)期貨直到合成證券等都屬此列。
二是配合金融工程，努力尋求風(fēng)險最小、成本最低、效益最好的籌資渠道和方式。企業(yè)通過對資本成本的加權(quán)對比分析，確定企業(yè)的最佳資本結(jié)構(gòu)以提高財務(wù)運(yùn)作效率，并且利用有限資金尋求新的利潤資源。
（二）資金運(yùn)用工程
金融工程在資金運(yùn)用工程的形式主要表現(xiàn)為：恰當(dāng)投資，有效利用財務(wù)資源。投資的目的是選取并運(yùn)作合適的投資策略以達(dá)到利用閑散資金，使得自身收益最大化。企業(yè)可以利用金融工程，將自身持有的股票、基金、債券、優(yōu)先股等進(jìn)行優(yōu)化組合，以實現(xiàn)最大化的整體收益，這樣，使得企業(yè)的資金得到最合理的利用，這也是實施財務(wù)工程的目的。
五、總結(jié)
筆者認(rèn)為財務(wù)工程與金融工程是有聯(lián)系與共通之處的，同時也存在著很多區(qū)別，因此我們不能將財務(wù)工程和金融工程等同看待。從微觀上來說，金融工程是包含在財務(wù)工程中的，財務(wù)工程可以利用金融工程為企業(yè)服務(wù)，特別是有關(guān)籌資、融資的部分是以金融工程思想為依據(jù)的，但兩者在其它諸如資金的運(yùn)用、調(diào)控、效益等方面，兩者又各有側(cè)重。
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第2篇
（甘肅民族師范學(xué)院教育科學(xué)系，甘肅合作747000）
摘要：Coursera、Udacity和edX是目前美國主流的三大MOOCs網(wǎng)絡(luò)平臺。截止到2013年底，三大MOOCs網(wǎng)站已開發(fā)約30個學(xué)科門類、近600門課程，參與課程開發(fā)的知名大學(xué)等教育機(jī)構(gòu)超過100所，參與學(xué)習(xí)體驗的人數(shù)有數(shù)百萬之多。本文利用文獻(xiàn)研究法對目前美國主流的三個MOOCs平臺的應(yīng)用情況進(jìn)行了橫向比較與分析，結(jié)果表明，在課程覆蓋學(xué)科種類的數(shù)量、中文類課程的比例、提供的證書和課程模式等四個方面三大MOOCs平臺都有較為明顯的區(qū)別。
關(guān)鍵詞 ：美國；MOOCs；網(wǎng)絡(luò)教學(xué)平臺；比較
DOI：10.16083/j.cnki.-1296/G4.2015.02.011
中圖分類號：G420文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A文章編號：1671—1580（2015）02—0025—02
收稿日期：2014—09—01
作者簡介：王永華（1981— ），男，甘肅康樂人。甘肅民族師范學(xué)院教育科學(xué)系，講師，碩士，研究方向：信息技術(shù)與教育。
網(wǎng)絡(luò)教學(xué)平臺，或稱為虛擬學(xué)習(xí)環(huán)境（VLE，Virtual Learning Environment），是進(jìn)行在線學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)，也是開展網(wǎng)絡(luò)教學(xué)的必要條件。大規(guī)模開放在線課程MOOCs的實施當(dāng)然也離不開網(wǎng)絡(luò)教學(xué)平臺的支持。自2011年以來，美國相繼開發(fā)了影響全球的三個MOOCs網(wǎng)站平臺，即Coursera、Udacity和edX。MOOCs剛剛出現(xiàn)就吸引了美國的媒體和社會的高度關(guān)注，并將MOOCs提到了美國高等教育革命的高度，由此可見其影響。此后，MOOCs開始在全球流行，很多國家的高等院校和教育機(jī)構(gòu)都對其高度重視，并紛紛行動起來。
一、三大平臺概述
（一）Coursera平臺
Coursera是由斯坦福大學(xué)計算機(jī)科學(xué)的兩位教授安德魯·吳和達(dá)芙妮·科勒于2011年底建立的一個營利性MOOCs運(yùn)營機(jī)構(gòu)。該機(jī)構(gòu)與全球20多個國家和地區(qū)的110多所高等院校和科研機(jī)構(gòu)合作，提供免費(fèi)公開的在線課程。截止到2014年8月，共有超過900多萬的學(xué)習(xí)者在Coursera平臺上學(xué)習(xí)，并且數(shù)量還在快速增長。Coursera平臺共建設(shè)了包括計算機(jī)科學(xué)、經(jīng)濟(jì)和金融、生命科學(xué)、人文、社會科學(xué)、醫(yī)學(xué)、工程和教育等涵蓋25個學(xué)科門類的715門課程，并提供包括英語、漢語、法語、西班牙語等16種語言。目前，Coursera已經(jīng)成為提供開放課程數(shù)量最多、規(guī)模最大、覆蓋面最廣的免費(fèi)課程在線學(xué)習(xí)平臺。［1］
（二）Udacity平臺
Udacity是三個MOOCs平臺中創(chuàng)建最早的一個，是由斯坦福大學(xué)的三位教授塞巴斯蒂安·特龍、大衛(wèi)·史蒂文斯和邁克·索科爾斯基共同創(chuàng)建的MOOCs營利性組織。Udacity最早源于塞巴斯蒂安·特龍、彼得·諾維格把他們的課程“人工智能導(dǎo)論”通過互聯(lián)網(wǎng)免費(fèi)共享。當(dāng)時，就有來自190多個國家、超過16萬名學(xué)生注冊并在線免費(fèi)學(xué)習(xí)。Udacity的發(fā)展方向以問題解決型課程為主，包括科學(xué)、技術(shù)、工程和數(shù)學(xué)領(lǐng)域，上課方式和學(xué)習(xí)時間靈活，不受限制。目前，該平臺已經(jīng)建設(shè)了計算機(jī)科學(xué)、數(shù)學(xué)和物理等方面的39門課程。［2］
（三）edX平臺
edX是由麻省理工學(xué)院和哈佛大學(xué)在2012年5月共同創(chuàng)建的MOOCs非營利性組織，edX的目標(biāo)是與世界一流的名校合作，建設(shè)全球范圍內(nèi)含金量和知名度最高的在線課程MOOCs，提高教學(xué)質(zhì)量，推廣網(wǎng)絡(luò)在線教育。edX的課程內(nèi)容來自于MITx、Harvardx、Berkeleyx、UTx和其他學(xué)校的交互式在線課程和MOOCs。目前，該平臺主要采用開源軟件開發(fā)，提供計算機(jī)科學(xué)、電子學(xué)、化學(xué)、金融和工程等20多個學(xué)科門類的238門課程。［3］截止到2013年10月，共有29所教育機(jī)構(gòu)參與edX，包括中國的四所院校，分別為清華大學(xué)、北京大學(xué)、香港大學(xué)、香港科技大學(xué)，注冊學(xué)員超過90多萬人。
二、三個平臺的橫向比較
（一）課程覆蓋學(xué)科種類數(shù)量的區(qū)別
從課程覆蓋的學(xué)科種類上來說，Coursera平臺是最多的。如上文所述，截止到目前，Coursera平臺共建設(shè)了包括計算機(jī)科學(xué)、經(jīng)濟(jì)和金融、生命科學(xué)、人文、社會科學(xué)、醫(yī)學(xué)、工程和教育等涵蓋25個學(xué)科門類的715門課程，已經(jīng)成為提供開放課程數(shù)量最多、規(guī)模最大、覆蓋面最廣的免費(fèi)課程在線學(xué)習(xí)平臺。而Udacity平臺僅有39門課程，學(xué)科門類有限，主要以理工科（計算機(jī)、數(shù)學(xué)和物理）為主。edX覆蓋的學(xué)科門類比起Udacity而言要廣泛一些，目前，共建有238門課程，涵蓋20多個學(xué)科門類。
（二）中文類課程比例的區(qū)別
在Coursera平臺的715門課程中，以中文授課或有中文字幕的課程有74門，約占全部課程的10.3%，排在英文類課程之后（英文類課程共有619門），是第二大語系。edX中則有12門中文課程，約占全部課程的5%，其中11門來自北京大學(xué)網(wǎng)絡(luò)在線系統(tǒng)（PekingX），一門來自清華大學(xué)網(wǎng)絡(luò)在線系統(tǒng)（TsinghuaX）。Udacity平臺目前還沒有中文類課程。
（三）提供證書的區(qū)別［4］
三個網(wǎng)站都提供免費(fèi)或付費(fèi)認(rèn)證的相關(guān)證書，只是在名稱和獲取方式上不太相同。Coursera提供三種類型的認(rèn)證證書，分別為學(xué)習(xí)證明書、簽名認(rèn)證和專項課程證書；edX也提供了類似Coursera的三種證書，分別是榮譽(yù)證書、簽名認(rèn)證和X系列認(rèn)證。
Coursera提供的學(xué)習(xí)證明書和edX提供的榮譽(yù)證書都是免費(fèi)的，只要所選課程的總分超過最低分?jǐn)?shù)要求就會頒發(fā)證書，證書上會顯示學(xué)生姓名、課程名稱、課程簡介、講師的簽名以及Coursera或edX的標(biāo)志。兩個平臺的簽名認(rèn)證則是需要付費(fèi)的，每堂課的簽名認(rèn)證價格不同，Coursera的價格一般為49美元，而edX是捐款制，并有最低捐款金額要求，證書上會顯示學(xué)生姓名、課程名稱、課程簡介、講師的簽名、Coursera或edX的標(biāo)志以及大學(xué)的標(biāo)志。Coursera的專項課程證書和edX的X系列認(rèn)證都屬于專項類課程證書，這些課程包括入門級、中級和進(jìn)階三個階段，學(xué)生需要每堂課都拿取簽名認(rèn)證，完成一系列的課程后才能獲得這種證書，證書上會顯示學(xué)生姓名、專項名稱、講師的簽名、Coursera或edX的標(biāo)志以及大學(xué)的標(biāo)志。
從2014年5月16日起，Udacity不再提供免費(fèi)認(rèn)證，而全部更改為付費(fèi)課程。當(dāng)然，學(xué)生依然可以免費(fèi)注冊課程。目前，Udacity只提供一種證書，即簽名認(rèn)證，Udacity簽名認(rèn)證的模式也不同。Udacity的課程是按月收費(fèi)的，平均一門課每月需要約120美元，所以，學(xué)習(xí)一門課所花時間越久，完成這門課程所花費(fèi)的費(fèi)用就越高。
（四）課程模式的區(qū)別［5］
Coursera和edX平臺的課程通常包括以下要素：教科書、視頻講座、測驗題、習(xí)題、作業(yè)以及討論區(qū)。幾乎所有的課程都有固定的開課時間，如果學(xué)生錯過了開課日期，可以等待下次開課時間或是自修（無認(rèn)證）。許多課程在結(jié)束后學(xué)生還可以自由地復(fù)習(xí)任何課程材料，并重新參加測驗或反復(fù)復(fù)習(xí)。但是，edX的課程比Coursera更具挑戰(zhàn)性，學(xué)生需要花更多的時間和精力去學(xué)習(xí)。例如：兩個平臺課程的長度就有所不同，edX的課程長度大都在10~12周，而Coursera的課程長度一般在5~9周。
Udacity的課程一般都是為Udacity量身定做的，具有高度互動性。Udacity的課程沒有明確的開課日期與完成日期，所以，學(xué)生可以完全按照自己的時間安排上課。因此，比起Coursera和edX，Udacity為學(xué)生提供了更大的學(xué)習(xí)空間，更為自由和靈活，當(dāng)然，這同時也帶來一個問題，就是課程的學(xué)習(xí)缺少規(guī)劃，容易使學(xué)生滋生懶惰心理。
MOOCs是網(wǎng)絡(luò)時代教育開放的產(chǎn)物，它能夠讓更多的人享受到優(yōu)質(zhì)的教育資源，是未來教育發(fā)展的一種趨勢。
［
參考文獻(xiàn)］
［1］Coursera［EB/OL］.http：//coursera.org.2014-08-24.
［2］Udacity［EB/OL］.https：//udacity.com.2014-08-24.
［3］edX［EB/OL］.https：//edx.org.2014-08-24.
第3篇
關(guān)鍵詞:金融工程師;人才培養(yǎng);創(chuàng)新;專業(yè)建設(shè)
中圖分類號:G520文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A文章編號:1673-291X(2010)01-0123-02
金融工程是20世紀(jì)80年代末90年代初首先在西方國家出現(xiàn)的,是一門創(chuàng)造性的運(yùn)用各種金融工具和策略來解決金融財務(wù)問題的新興的金融學(xué)科。它將工程思維引入金融科學(xué)的研究,綜合地運(yùn)用各種工程技術(shù)的方法(主要有數(shù)學(xué)建模、數(shù)值計算、網(wǎng)絡(luò)圖解、仿真模擬、分解與組合等),設(shè)計、開發(fā)和實施新型的金融產(chǎn)品,創(chuàng)造性地解決各種金融問題。其成果金融產(chǎn)品既包括原生和衍生的金融商品,也包括金融服務(wù)和解決金融問題的手段和策略。其創(chuàng)新和創(chuàng)造性既意味著金融領(lǐng)域思想和思維的飛躍,也意味著對已有觀念的重新理解與運(yùn)用,以及對現(xiàn)有產(chǎn)品進(jìn)行的分解與組合。金融工程的出現(xiàn),標(biāo)志著金融科學(xué)已走向工程化的階段。
一、金融工程的特點
作為一門前沿學(xué)科,金融工程融合了經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)和投資學(xué)的相關(guān)理論,同時又吸收了數(shù)學(xué)、運(yùn)籌學(xué)和系統(tǒng)科學(xué)的精華。從理論上講,它是一門融現(xiàn)代金融學(xué)、信息技術(shù)與工程方法于一體的交叉性學(xué)科;從教學(xué)方面講,它是一門由現(xiàn)代金融理論支撐、以實務(wù)操作為導(dǎo)向的高科技金融學(xué)科。金融工程具有以下特點:
1.金融工程具有應(yīng)用型交叉學(xué)科的基本特征。金融工程集合了金融學(xué)的基礎(chǔ)理論和工程學(xué)的基本分析方法而又具備自己的特征――強(qiáng)調(diào)學(xué)科間的相互滲透和交叉。除了運(yùn)用數(shù)學(xué)和統(tǒng)計學(xué)知識為主要分析手段外,金融工程還引入了最新的計算機(jī)技術(shù)、仿真技術(shù)、人工神經(jīng)網(wǎng)等前沿技術(shù),也用到了決策科學(xué)和系統(tǒng)科學(xué)的有關(guān)理論。
2.金融工程是一門具有量化特色的學(xué)科,重視模型化和最優(yōu)化。金融工程的一個突出特點就是廣泛運(yùn)用定量分析的方法來解決金融實務(wù)中的各類問題。量化分析的第一步是把沒有數(shù)量特征的各種實際對象轉(zhuǎn)變成具有數(shù)量特征和某種相關(guān)關(guān)系的變量。在數(shù)學(xué)模型提出來后,接下來的任務(wù)就是針對不同類型的模型進(jìn)行分析、求解、推導(dǎo)和論證。
3.金融工程重視創(chuàng)新思維。創(chuàng)新是金融工程的靈魂,金融工程的創(chuàng)造性特點主要體現(xiàn)在兩個方面:一是運(yùn)用各種工程分析手段對收益和風(fēng)險特征進(jìn)行量化、分解和組合,創(chuàng)造性地改變收益和風(fēng)險結(jié)構(gòu),實現(xiàn)新型金融工具的引入和運(yùn)用;二是通過對各類金融要素的重新組合和創(chuàng)造性的變革實現(xiàn)解決方案的優(yōu)化、市場范圍的拓展和金融服務(wù)的創(chuàng)新。
二、金融工程教學(xué)的人才培養(yǎng)目標(biāo)
對于金融工程專業(yè)的學(xué)生培養(yǎng),首先要有一個合理的定位。根據(jù)金融工程的特點和國內(nèi)金融市場發(fā)展現(xiàn)狀,中國金融工程專業(yè)的培養(yǎng)目標(biāo)應(yīng)立足于使學(xué)生熟練地運(yùn)用已有的金融產(chǎn)品定價和風(fēng)險管理模型,并具有一定的金融產(chǎn)品開發(fā)能力的應(yīng)用型人才。
1.金融工程的專業(yè)人才應(yīng)該具有比較扎實的經(jīng)濟(jì)、金融理論基礎(chǔ),尤其要系統(tǒng)掌握現(xiàn)代金融經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本理論。熟練掌握金融工程的基本理論框架,熟悉公司財務(wù)、金融市場與證券投資以及銀行經(jīng)營管理等方面的理論知識,具有相應(yīng)的基本運(yùn)作技能。
2.金融工程的專業(yè)人才應(yīng)該熟悉與金融工程學(xué)科相關(guān)的原理性知識,并有較高的數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、外語與計算機(jī)操作水平。具備扎實的數(shù)理分析基礎(chǔ)和運(yùn)用數(shù)學(xué)模型的能力,能夠?qū)鹑凇⒔?jīng)濟(jì)問題進(jìn)行科學(xué)的分析和處理;能夠熟練地使用計算機(jī)進(jìn)行信息處理。為了適應(yīng)國際金融市場的激烈競爭,金融工程的專業(yè)人才應(yīng)該具備較高的外語水平,還應(yīng)該熟悉會計、稅務(wù)等方面的原理性知識。
3.金融工程的專業(yè)人才應(yīng)該具備一定的從事金融實務(wù)工作的能力。能夠靈活運(yùn)用掌握的理論知識和技術(shù)方法開展工作,進(jìn)行調(diào)查研究、分析和解決實際問題,從事資產(chǎn)評估、風(fēng)險管理以及金融產(chǎn)品設(shè)計與開發(fā)等方面的實務(wù)工作。
4.金融工程的專業(yè)人才應(yīng)該具有較強(qiáng)的市場經(jīng)濟(jì)意識、創(chuàng)新思維能力和社會適應(yīng)能力。金融工程的產(chǎn)生和發(fā)展是與金融市場密不可分的,金融工程研究開發(fā)的每一項結(jié)果,都是為了滿足金融市場的需要,而推出的一項創(chuàng)新的金融產(chǎn)品,這就要求金融工程的專業(yè)人才具有金融創(chuàng)新的意識和思維。
三、教學(xué)課程設(shè)計
1.強(qiáng)調(diào)基礎(chǔ)的經(jīng)濟(jì)金融理論教學(xué),培養(yǎng)學(xué)生具備扎實的經(jīng)濟(jì)金融理論素質(zhì)。金融工程本科專業(yè)的設(shè)置必須立足于經(jīng)濟(jì)金融理論,這是培養(yǎng)合格的金融工程專業(yè)本科生的基石,這些理論應(yīng)包括基礎(chǔ)的經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、管理學(xué)等學(xué)科以及一定的現(xiàn)代金融理論,如開設(shè)貨幣銀行學(xué)、國際金融、公司財務(wù)、投資學(xué)、金融經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融風(fēng)險管理等課程。另外,還應(yīng)輔之以保險、稅收、金融法等方面的知識。
2.適度開設(shè)數(shù)學(xué)類課程,培養(yǎng)學(xué)生掌握比較全面的數(shù)學(xué)和統(tǒng)計學(xué)的技能。為培養(yǎng)各類專門的金融工程人才,使學(xué)生掌握比較全面的數(shù)學(xué)和統(tǒng)計學(xué)的技能已經(jīng)成為必需。為此我們開設(shè)了微分方程與動態(tài)經(jīng)濟(jì)學(xué)、概率論基礎(chǔ)、數(shù)理統(tǒng)計、運(yùn)籌學(xué)、應(yīng)用隨機(jī)過程、金融時間序列分析等課程,此外還有隨機(jī)分析、決策分析、經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型等課程供學(xué)生選修。這些課程的教學(xué)大綱不僅體現(xiàn)數(shù)學(xué)課程本身的內(nèi)容,而且充分結(jié)合金融工程的需要,強(qiáng)調(diào)數(shù)學(xué)方法在金融領(lǐng)域的應(yīng)用。
3.體現(xiàn)金融計算、數(shù)學(xué)建模的重要性,培養(yǎng)學(xué)生具備數(shù)值計算、建模技巧及數(shù)據(jù)分析能力。通過使用計算機(jī)及軟件對金融數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,研究金融運(yùn)行規(guī)律是當(dāng)今金融信息全球化的重要手段,為此我們設(shè)置了如數(shù)值計算、經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型、計算機(jī)C語言程序設(shè)計、數(shù)據(jù)分析應(yīng)用軟件、金融實證分析等課程,培養(yǎng)學(xué)生能夠從復(fù)雜的金融環(huán)境中分析出關(guān)鍵因素并設(shè)計建模方案的基本素質(zhì),以及具備通過數(shù)值計算對金融問題進(jìn)行數(shù)據(jù)分析和檢驗解決問題的可能方案的能力。
4.構(gòu)建金融工程的專門化課程,培養(yǎng)學(xué)生成為復(fù)合型的金融工程人才。圍繞金融工程我們開設(shè)了如衍生金融工具、金融工程學(xué)、金融工程案例和應(yīng)用、金融風(fēng)險的量化分析、金融產(chǎn)品設(shè)計與開發(fā)等課程,學(xué)生可以通過教學(xué)了解金融工程的核心以及運(yùn)用相關(guān)金融工具和策略解決金融問題。
四、應(yīng)用型為主的金融工程教育
從學(xué)科性質(zhì)來看,金融工程屬于應(yīng)用型的學(xué)科,這一性質(zhì)決定了在金融工程學(xué)科建設(shè)中,必須充分強(qiáng)調(diào)實際應(yīng)用能力的教育和培養(yǎng)。
1.開設(shè)實踐類和信息類課程。利用金融實驗室進(jìn)行金融市場、金融交易模擬實踐;采用分散性現(xiàn)場參觀與觀摩的形式感受真實交易的氛圍;通過互聯(lián)網(wǎng)訪問中央銀行、大型商業(yè)銀行網(wǎng)站,了解金融中介業(yè)務(wù)運(yùn)作。實踐性教學(xué)的目的是增強(qiáng)本課程理論與實踐結(jié)合的緊密程度,增加學(xué)生對所學(xué)知識的感性認(rèn)識,培養(yǎng)學(xué)生的實踐能力和知識技能的應(yīng)用能力。引導(dǎo)學(xué)生養(yǎng)成通過網(wǎng)絡(luò)、媒體積極吸收市場、經(jīng)濟(jì)和技術(shù)信息的習(xí)慣。
2.重視實際的技術(shù)能力培養(yǎng),這主要是指諸如SAS和Matlab等課程的開設(shè)。金融工程的大部分問題都需要通過軟件技術(shù)加以解決,比如:數(shù)學(xué)建模、數(shù)值計算、網(wǎng)絡(luò)圖解、仿真模擬等,因而技術(shù)能力也反映了學(xué)生在實際工作中的應(yīng)用水平。在國外的金融工程人才培養(yǎng)中,不少大學(xué)將Matlab作為必修課之一,從而保證學(xué)生能迅速的將金融問題轉(zhuǎn)化為技術(shù)問題并加以解決。
3.強(qiáng)化案例教學(xué)。案例教學(xué)有助于鞏固和提高學(xué)生基礎(chǔ)理論知識,拓寬學(xué)生的視野,培養(yǎng)學(xué)生的動手能力、實踐能力和應(yīng)用能力。不僅如此,案例教學(xué)對于培養(yǎng)對金融工程至關(guān)重要的“創(chuàng)造性”的思維,也是非常有用的。在數(shù)十年的發(fā)展過程中,金融工程應(yīng)用已經(jīng)積累了很多創(chuàng)造性地解決金融問題的案例,這些案例一定程度上是一種思想財富。案例教學(xué)是學(xué)習(xí)、培養(yǎng)和提高這種能力的重要組成部分。
4.積極發(fā)展實習(xí)教學(xué)。在美國,是否提供實習(xí)機(jī)會,使許多開展金融工程教育的學(xué)校吸引優(yōu)秀生源的重要手段之一。事實上,在中國,由于金融人才的缺乏,金融工程的實習(xí)教學(xué)對于學(xué)校和實業(yè)界來說是一個雙贏的策略,學(xué)校應(yīng)加強(qiáng)同實業(yè)界的交流與合作,為學(xué)生提供實習(xí)機(jī)會。
五、金融工程師職業(yè)教育和創(chuàng)新思維培養(yǎng)
金融工程師的稱謂起始于20世紀(jì)80年代初的倫敦金融界,區(qū)別于傳統(tǒng)的金融理論研究和金融市場分析人員,金融工程師更加注重金融市場交易與金融工具的可操作性,將最新的科技手段、規(guī)模化處理方式(工程方法)應(yīng)用到金融市場上,創(chuàng)造出新的金融產(chǎn)品、交易方式,從而為金融市場的參與者贏取利潤、規(guī)避風(fēng)險或完善服務(wù)。金融工程師通常受雇于投資銀行、商業(yè)銀行、證券公司、金融中介機(jī)構(gòu)以及非金融性質(zhì)的公司。
因為金融工程師具有一系列專業(yè)化的、僅憑技術(shù)所無法達(dá)到的素質(zhì),并且由于金融創(chuàng)新的速度超過了市場產(chǎn)生稱職金融工程師的能力,金融工程師總體上是供不應(yīng)求。其就業(yè)機(jī)會顯得格外光明,并且毫無疑問,其工作帶來了豐厚的回報。加強(qiáng)金融工程師的職業(yè)教育已成為現(xiàn)代金融發(fā)展的一種趨勢。
金融工程自身的特點要求一定的創(chuàng)新能力。首先,金融工程的基本職能是創(chuàng)造,就是在金融市場中根據(jù)客戶的需要來創(chuàng)造新的產(chǎn)品已實現(xiàn)收益和規(guī)避風(fēng)險。其次,由于金融工程師要解決的問題往往超出個人的知識基礎(chǔ)而需要進(jìn)行小組工作,以處理復(fù)雜的金融、法律、稅收、會計、產(chǎn)業(yè)、計算技術(shù)、市場營銷等方面的問題,因此,作為小組核心的金融工程師,合作的精神、溝通的技巧和協(xié)調(diào)的能力是必備要素之一。
總之,在金融工程領(lǐng)域的教學(xué)和科研過程中,從發(fā)展的趨勢來看,金融工程將不僅僅作為一門技術(shù)性的學(xué)科,而是將逐漸成為一種創(chuàng)新和開放的思想方法,日益滲透到金融、經(jīng)濟(jì)乃至社會生活中。
參考文獻(xiàn):
[1]金融工程[M].宋逢明,等,譯.北京:清華大學(xué)出版社,1998.
