農資產品價格波動論文范文

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一、我國農資產品價格波動影響因素的實證分析

（一）變量選取本文借鑒已有研究做法，選取以1994年為基期（1994=100）的燃料及動力購進價格指數（GEP）作為農資生產成本的變量，反映成本推動對農資價格的影響；選取以1994年為基期的農林牧漁業總產值指數（GIN）、反映農業生產規模變化誘致的農資需求對農資價格的影響；用農產品生產價格指數（GAP）反映農產品價格對農資價格的影響，用時間虛擬變量（POL，以是否放開農資流通為界，將1994-1997年設置為0，1998-2010年設置為1）反映政策因素對農資價格的影響。由于很難同時獲得以上變量的月度數據，本文使用1994-2013年的年度數據進行實證分析。各變量原始數據均出自歷年《中國統計年鑒》和《中國農村統計年鑒》。為消除可能存在的異方差，對除POL以外的其他變量進行取對數處理。

（二）研究方法———向量自回歸（VAR）模型向量自回歸（VAR）模型通常用于相關時間序列系統的預測和隨機擾動因素對變量系統的動態沖擊分析，從而解釋各種經濟沖擊對經濟變量的影響，其一般數學表達形式為：其中：yt為m維內生變量，Xt為r維外生變量向量，A0，A1，…，Ap和B1…Bq為待估系數矩陣；內生變量和外生變量分別有p和q階滯后期；μt為隨機誤差項，其共同時期的元素可以彼此相關，但不能與自身滯后值和模型右邊的變量相關。在本文建立的VAR模型中，內生變量向量組yt=(lnGZPt，lnGEPt，lnGINt，lnGAPt)，外生變量Xt包括常數項C和政策虛擬變量POL。對VAR模型中的單個參數估計值的解釋是很困難的。所以在分析VAR模型時，往往不分析一個變量的變化對另一個變量的影響情況，而是分析當一個誤差項發生變化時，或某個變量受到某種沖擊時對系統的動態影響，即所謂的脈沖響應函數。同時，VAR模型還提供了方差分解的方法用于描述每個變量的沖擊對VAR系統變量變化（通常用方差來度量）的貢獻度。

（三）模型建立及結果分析1.單位根檢驗。本文采用ADF方法對各變量進行單位根檢驗。檢驗結果（見表1）表明，在給定5%顯著性水平上，各變量對數序列一階差分的ADF統計值均小于所對應的臨界值，表明不存在單位根，即各序列均是一階單整I(1)序列。2.協整檢驗與協整方程。本文利用Eviews8.0軟件估計VAR模型，確定最佳滯后期，然后進行Johansen檢驗，結果見表2。跡檢驗和最大特征值檢驗均表明，在5%的顯著性水平上，變量lnGZP和lnGEP、lnGIN、lnGAP之間存在唯一的協整關系。確定協整關系的個數后，通過最大似然估計法估計誤差修正模型的所有參數，將農資價格標準化為1，獲得協整關系方程如下：上式表明，農資價格與燃料動力價格、農林牧漁業總產值和農產品價格之間存在長期穩定的均衡關系，其中，農資價格相對于燃料動力價格、農林牧漁業總產值、農產品價格的彈性值分別為0.5622、0.0430、0.4426。從彈性值上來看，燃料動力價格對農資價格的影響最大，其次為農產品價格，影響最小的是農林牧漁總產值。從上式可以初步判斷，我國的農資價格上漲主要因素為成本推動，而農業生產規模、農資需求對農資價格的影響相對較小。3.脈沖響應函數。在VAR模型的基礎上，給相關變量一個正的沖擊，采用廣義脈沖的方法得到關于農資價格波動的脈沖響應函數圖。從圖2得出：（1）在圖2a中，農資價格對其自身的一個新息沖擊后，馬上就有比較強的沖擊反應，價格上漲4.2%，隨后這種上漲趨勢繼續保持正向影響，并在第3期達到峰值10.7%，這說明農業生產資料價格上漲在短期內具有一定的剛性。（2）在圖2b中，燃料動力價格的新息沖擊對農資價格當期并沒有產生影響，從第2期開始產生影響，并在第4期達到峰值，其后逐漸減弱，在第7期左右趨于穩定，但始終與農資價格波動之間有正向響應，延續的時間也相當長。這說明農資企業生產成本的正沖擊經市場傳遞會抬高農資價格，造成農資價格的剛性上漲。（3）在圖2c中，給農林牧漁業總產值一個新息沖擊后，農資價格在前兩期內逐漸上升并在第3期達到峰值2.4%，隨后開始持續下降直至第6期后趨于穩定，這說明農業生產規模的擴大也會使得農業生產資料價格上升，但影響程度相對較小。（4）在圖2d中，給農產品價格一個新息沖擊，農資價格立即產生一個向上的正向反應，在第2期達到最大值3.6%，表明短期內農產品價格與農資價格水平高度正相關。這說明“農資趁機漲價”的現象的確是客觀存在的。從第3期開始，這種響應逐年下降直至第5期后漸趨穩定。4.方差分解。利用方差分解技術，分析各影響因素的每一個結構沖擊對農資價格的方差貢獻度。從方差分解結果表3來看，在不考慮農資價格對自身的貢獻率的情況下，其他相關變量對農資價格波動的長期貢獻率為：燃料動力價格22.9%、農林牧漁業總產值6.2%、農產品價格18.3%，表明長期內燃料動力價格波動對農資價格具有較大影響。這與協整方程初步判斷的結論一致。即總的來看，成本因素仍然是目前我國農資價格上漲的關鍵因素；由農林牧漁業總產值和農產品價格引致的需求增加對農資價格波動盡管會在第2期有大的貢獻，但隨著預測期的延續，二者的貢獻率均在波動中下降并趨于穩定。

二、結論與建議

通過以上分析，可以得出以下研究結論和政策啟示：首先，我國農資價格波動具有顯著的季節性特征，農資價格指數最高點出現在2月份，月度平均指數為102.2，最低點出現在11月份，月度平均指數為94.7；并且這種季節性結構不穩定，呈現隨年份的推移而波峰不斷后移的趨勢。對此，政府對農資價格政策調控重點除了要減緩季節性波動的劇烈程度、完善與改革農資淡季儲備制度外，還應當考慮適時將主要農資商品的淡儲起止時間適當調整或后延，以緩解農資價格波動的季節性矛盾。其次，農資價格波動還具有明顯的周期性特征，平均周期長度在4年左右。要求政府對農資價格的調控應遵循其自然周期，允許價格在一個適度的區間內波動，減少“急剎車式”的頻繁調控和對供給端的過度干預，保證市場的充分性和有效性，以市場化手段為主，政策調控為輔，穩定農資產品價格波動。最后，農資價格的長期上漲趨勢與農民對農資需求的大幅增加、農資企業生產成本的上漲等因素密切相關。其中，需求方面的因素對農資價格上漲只具有短期效應，且影響較小，而成本因素才是推動農資價格持續剛性上漲的主導力。因此，若要減慢農資產品的價格上漲速度，重點應該放在降低農資企業的生產成本上。一方面，政府應當采取適當措施，確保農資產品生產所需的原油、原煤等原材料和電力產品的供應和價格穩定；另一方面，可對化肥、農藥、種子等農資生產企業實行補貼政策，幫助緩解原材料漲價壓力，降低生產成本，穩住農資產品源頭價格。

作者：張大勇任憲雨單位：天津大學管理與經濟學部