利率市場化對商業銀行影響的探析范文

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一、利率市場化對商業銀行的影響

1．降低了商業銀行的利潤空間

但目前而言，我國商業銀行的主要利潤來源于存貸利差。利率市場化讓商業銀行擁有了自主決定存款利率以及信貸利率的權利。隨著國內經濟的不斷發展，商業銀行之間的競爭日益加劇，為了搶占市場，商業銀行大多會將提升存款利率、降低貸款利率作為銀行提升客戶量以及維持客戶合作關系的重要手段。而商業銀行存款利率的提升，一定程度上會導致商業銀行的經營成本的提升，而商業銀行一旦降低存款利率，則會導致更多的儲戶的流失；商業銀行貸款利率的降低，雖然在一定程度上能為商業銀行贏得客戶的青睞，但實則會導致商業銀行現代業務的利差急劇下降。整體而言，利率市場化雖然讓商業銀行擁有了自主決定利率的權利，但實際并未使得商業銀行的存貸利差值得到提升，反而降低了商業銀行的利潤空間。

2．加劇了商業銀行面臨的利率風險

利率風險是源于市場利率的變動頻繁，加上市場本身存在的諸多不確定因素的影響，導致利率水平變得難以預測，從而形成的風險。利率市場化一旦實行，商業銀行的存貸利率受到央行規定的利率的影響逐漸消除。利率最大限度的放開，必然導致利率風險成為商業銀行必須面臨的一種風險。

3．加劇了商業銀行面臨的信用風險

利率市場化讓利率變得難以預估，增加了利率的不確定性因素，促使借款人“逆向選擇”，進而在一定程度上導致了違約率的上升。商業銀行在實際經營過程中，更愿意將資金貸給愿意支付高額利息的人，雖然這能提升銀行的短期收益，但愿意支付高額借款利息的人實際上本身都伴隨著較高的風險，因此在一定程度上來說，是提升了銀行的不良資產。加上銀行對借款人的信用狀況以及道德品質都難以有一個較為準確的掌握，加深了商業銀行面臨的信用風險程度。也正是由于“逆向選擇”的存在，往往會使得銀行的實際預期收益低于實際貸款利率的出現概率增加。

二、商業銀行應對利率市場化的策略

1．正視風險，順應利率市場化發展規律

正視風險，主要應注意三點：其一，防止過度的杠桿化，盡量避免因高收益、高波動等因素而形成的風險，還要積極的應對宏觀經濟調控而造成的負面影響。其二，堅持傳統的銀行管理方式及原則，在發展過程中，要做到審慎、科學、不盲從。其三，堅守風險管理底線，尤其要提升對系統性、區域性的風險的重視程度。另外在實際管理過程中，還應積極引進科學先進的風險管理技術，進一步提升商業銀行風險防控水平。順應利率市場化發展規律，商業銀行首先應進一步提升利率市場化知識的普及率，讓銀行的員工了解掌握利率市場化相關知識，如：銀行定價方式、市場利率的形成機理等，讓員工能有效掌握交易規則獲利以及規避風險機制。其次，強化銀行內部治理，建立健全公司治理制度，提升公司治理的有效性。再次，商業銀行要按照利率市場化的要求，積極的創新產品，與此同時，強化業務流程（如：授權管理、產品服務計價等），提升流程的增值內容，從而實現銀行的績效水平的提升。

2．積極引進先進的風險管理經驗和技術，提升銀行風險管理水平

目前，我國商業銀行的風險管理辦法以及重視程度都處于初級階段，雖然已經掌握了一些相對較為科學的市場風險計量技術，如壓力測試、敏感性分析、VAR值的計算等，然而隨著利率市場化進程不斷加快，商業銀行面臨的利率風險、信用風險也逐步加劇。因此，必須要積極的引進國外先進的風險管理經驗和技術，如：利率敏感性缺口管理、利用利率衍生工具套期保值等。進一步加深各個業務單位對利率風險的認識，借助逐步完善的風險管理經驗和技術，提升商業銀行的風險管理水平。

3．健全體制機制，積極應對利率市場化

（1）建立起一套科學合理的利率市場化定價傳導機制。需要從三個方面著手，首先，完善資金定價體系，科學合理的資金定價體系，在一定程度上能確保貸款定價的合理性，從而提升銀行在同業競爭中的優勢。其次，將利率風險作為資產管理的中心，一方面確立利率風險管理的核心地位，另一方面可以起到優化資產、負責結構，進而實現銀行利潤增長的目的。此外，還需要建立一套科學合理的利率傳導機制，該機制應是由銀行內部自上而下的，比如可以通過全額資金即時內部計價管理體系，促進市場、與商業銀行自上而下的利率傳導機制的形成，從而實現銀行合理科學的定價。

（2）建立健全利率市場化風險管理體系。首先，需要擁有一套相對高效的風險管理組織機構體系，確立董事會、首席風險官以及風險管理委員會的權責，確保風險管理政策能高效率的實施。另需設立利率風險管理機構，明確各職能部門的權責，強化各職能部門的協調配合。其次，優化利率風險管理流程，包括對風險的識別、測量、處理以及評價等流程的優化。此外，需要引進更先進更科學的管理辦法和技術，優化銀行的數據統計系統以及利率風險計量系統，為利率風險管理提供技術支持。

參考文獻：

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作者：劉尚 單位：湖北工程學院新技術學院