數(shù)據(jù)集市的信用風(fēng)險論文范文

本站小編為你精心準(zhǔn)備了數(shù)據(jù)集市的信用風(fēng)險論文參考范文，愿這些范文能點(diǎn)燃您思維的火花，激發(fā)您的寫作靈感。歡迎深入閱讀并收藏。

1信用風(fēng)險數(shù)據(jù)集市構(gòu)建探索

1.1信用風(fēng)險數(shù)據(jù)集市定位信用風(fēng)險數(shù)據(jù)集市的定位是構(gòu)建一個適應(yīng)商業(yè)銀行數(shù)據(jù)特點(diǎn)和信用風(fēng)險管理需求的數(shù)據(jù)中心系統(tǒng)，為進(jìn)一步完善商業(yè)銀行全方位、多層次的信用風(fēng)險管控體系服務(wù)。通過對海量的內(nèi)外部數(shù)據(jù)按不同主題進(jìn)行區(qū)分和加工，計(jì)算出各類指標(biāo)等中間數(shù)據(jù)和衍生數(shù)據(jù)，將數(shù)據(jù)中的隱含信息最大程度的加以挖掘、表達(dá)和運(yùn)用,為信用風(fēng)險管理提供服務(wù)。

1.2信用風(fēng)險數(shù)據(jù)集市建設(shè)目標(biāo)信用風(fēng)險數(shù)據(jù)集市的總體建設(shè)目標(biāo)是建立一個以信用風(fēng)險管理為主、面向全行各業(yè)務(wù)部門的、支持各類信用風(fēng)險應(yīng)用的數(shù)據(jù)集市環(huán)境。數(shù)據(jù)集市的數(shù)據(jù)范圍需要覆蓋銀行內(nèi)部客戶方面、交易與投資業(yè)務(wù)方面、信貸資產(chǎn)業(yè)方面的所有細(xì)節(jié)數(shù)據(jù)與相關(guān)風(fēng)險應(yīng)用的派生數(shù)據(jù)，為各個不同的風(fēng)險應(yīng)用系統(tǒng)之間提供數(shù)據(jù)共享服務(wù)，以保證全行一致的風(fēng)險數(shù)據(jù)視圖根據(jù)信用風(fēng)險數(shù)據(jù)集市的定位，并結(jié)合商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理的需求和特點(diǎn)，系統(tǒng)的建設(shè)目標(biāo)主要包括以下幾方面：1)解決各系統(tǒng)數(shù)據(jù)分散、彼此獨(dú)立的問題，構(gòu)建全行性的數(shù)據(jù)平臺,對來自不同系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行整合后的共享，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的統(tǒng)一管理和利用。2)盡可能多的收集并利用與信用風(fēng)險相關(guān)的各類外部數(shù)據(jù)，如工商、稅務(wù)、征信等方面的數(shù)據(jù)，使商業(yè)銀行內(nèi)部的信用風(fēng)險管理從有限的內(nèi)部資源中延伸到廣闊的外部環(huán)境中，利用更多有價值的數(shù)據(jù)信息為信用風(fēng)險管理服務(wù)。3)對獲取的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行掘取和加工，提煉出客戶、產(chǎn)品、行業(yè)、機(jī)構(gòu)等不同維度中的隱含信息，分析并掌握數(shù)據(jù)背后的潛在規(guī)律，為信用風(fēng)險管理提供依據(jù)，完成業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)向信用風(fēng)險管理信息的過渡。4)面對信用風(fēng)險管理中不同下游應(yīng)用系統(tǒng)的數(shù)據(jù)需求，在集市內(nèi)部區(qū)分不同的數(shù)據(jù)模型，在集市外部提供統(tǒng)一的數(shù)據(jù)供應(yīng)平臺，保證各應(yīng)用系統(tǒng)間數(shù)據(jù)的統(tǒng)一性。5)解決行內(nèi)各部門間信息不對稱的問題，統(tǒng)一內(nèi)外部監(jiān)管報表數(shù)的據(jù)口徑，實(shí)現(xiàn)集市自動對不同系統(tǒng)、不同報表之間數(shù)據(jù)的校驗(yàn)，提高報表數(shù)據(jù)質(zhì)量,并提供靈活查詢工具實(shí)現(xiàn)隨時、隨需提取數(shù)據(jù)生產(chǎn)報表。

2系統(tǒng)總體架構(gòu)

2.1數(shù)據(jù)采集方案

信用風(fēng)險數(shù)據(jù)集市是對數(shù)據(jù)進(jìn)行應(yīng)用的系統(tǒng)，因此數(shù)據(jù)采集是保證系統(tǒng)性能和應(yīng)用效果的前提和基礎(chǔ)。在設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)采集方案時需要重點(diǎn)考慮數(shù)據(jù)質(zhì)量、采集效率、ODS數(shù)據(jù)庫建設(shè)以及數(shù)據(jù)處理過程ETL的實(shí)現(xiàn)。為保證數(shù)據(jù)質(zhì)量，除了在系統(tǒng)建設(shè)初期通過數(shù)據(jù)分析和業(yè)務(wù)部門訪談來查找和修正錯誤數(shù)據(jù)外，在系統(tǒng)架構(gòu)的設(shè)計(jì)中也應(yīng)該引入數(shù)據(jù)質(zhì)量管理和控制機(jī)制，在數(shù)據(jù)采集的源頭上做好數(shù)據(jù)質(zhì)量管理和控制，避免因數(shù)據(jù)質(zhì)量問題造成上層應(yīng)用的失真。數(shù)據(jù)質(zhì)量管理和控制機(jī)制的工作原理如圖1所示。采集來的數(shù)據(jù)被存儲在數(shù)據(jù)存儲區(qū)中，在數(shù)據(jù)存儲區(qū)之后設(shè)定一系列的數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查規(guī)則對數(shù)據(jù)質(zhì)量進(jìn)行檢查。質(zhì)量檢查規(guī)則是通過數(shù)據(jù)質(zhì)量規(guī)則庫來完成的，數(shù)據(jù)質(zhì)量規(guī)則庫是事先定義好的檢查規(guī)則，當(dāng)然也可以隨時對其中的規(guī)則進(jìn)行修改和補(bǔ)充。ODS數(shù)據(jù)庫對數(shù)據(jù)的采集應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)是：將內(nèi)部各業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)及外部不同來源的數(shù)據(jù)采集至統(tǒng)一的ODS數(shù)據(jù)倉庫，再經(jīng)過統(tǒng)一的ETL處理過程后供應(yīng)給信用風(fēng)險數(shù)據(jù)集市，如圖2所示。各業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)先經(jīng)過ODS匯總后，再統(tǒng)一供應(yīng)給集市，這樣可大大提高數(shù)據(jù)采集效率，同時減少數(shù)據(jù)冗余問題，并節(jié)省存儲空間。ETL的處理過程是指數(shù)據(jù)的抽取、轉(zhuǎn)換和裝載，主要作用是減少對數(shù)據(jù)倉庫時間窗口的占用，減少數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)換過程。隨著基于信用風(fēng)險數(shù)據(jù)集市應(yīng)用的增多，ODS到ETL的過程應(yīng)減少依賴性，避免應(yīng)用的增加造成ETL的重復(fù)開發(fā)。上述的數(shù)據(jù)采集架構(gòu)，從數(shù)據(jù)的采集路徑與環(huán)節(jié)看，數(shù)據(jù)流明確，環(huán)節(jié)簡單，對原業(yè)務(wù)系統(tǒng)影響很小。而信用風(fēng)險數(shù)據(jù)集市的數(shù)據(jù)統(tǒng)一來源于ODS，也能保證系統(tǒng)的安全性也較高，且有效避免了重復(fù)的數(shù)據(jù)整合與轉(zhuǎn)換工作[3]。

2.2系統(tǒng)邏輯結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

信用風(fēng)險數(shù)據(jù)集市以挖掘數(shù)據(jù)中的信用風(fēng)險信息為目的，對于數(shù)據(jù)的應(yīng)用應(yīng)打破關(guān)系型數(shù)據(jù)庫理論中標(biāo)準(zhǔn)泛式的約束，將業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)重新組織和整理，為各類信用風(fēng)險應(yīng)用提供數(shù)據(jù)支持。在對整個系統(tǒng)的邏輯結(jié)構(gòu)進(jìn)行設(shè)計(jì)時，應(yīng)從面向應(yīng)用的角度出發(fā)，采用“自頂向下”的設(shè)計(jì)方法，對數(shù)據(jù)分層處理、逐層加工。按照這個思想，將信用風(fēng)險數(shù)據(jù)集市的邏輯結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)如圖3所示。系統(tǒng)邏輯架構(gòu)自下而上分為三層：基礎(chǔ)層、模型層和應(yīng)用層。基礎(chǔ)層包括從ODS數(shù)據(jù)倉庫以及ETL處理過程；模型層包括數(shù)據(jù)緩沖層、基礎(chǔ)整合層、加工匯總層和應(yīng)用接口層；應(yīng)用層指針對信用風(fēng)險數(shù)據(jù)的各類應(yīng)用，如：為相關(guān)系統(tǒng)供數(shù)、RWA及經(jīng)濟(jì)資本計(jì)算、固定報表、靈活查詢、指標(biāo)查詢等。

2.2.1基礎(chǔ)層的設(shè)計(jì)基礎(chǔ)層的關(guān)鍵在于ETL過程的設(shè)計(jì)。ETL過程的作用是將ODS獲取的數(shù)據(jù)，經(jīng)過一系列加工處理加載進(jìn)信用風(fēng)險數(shù)據(jù)集市的過程。ETL處理流程主要包括以下主要步驟[4]：數(shù)據(jù)抽取：數(shù)據(jù)抽取就是將集市需要的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)從ODS數(shù)據(jù)倉庫抽取到ETL的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換區(qū)的過程；數(shù)據(jù)檢查和出錯處理：在數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換區(qū)中，對源數(shù)據(jù)質(zhì)量進(jìn)行檢查，形成檢查報告，并進(jìn)行相應(yīng)的出錯處理，對于嚴(yán)重錯誤，需要系統(tǒng)維護(hù)人員現(xiàn)場做出相應(yīng)的處理。數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換：數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換包括對源系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行整理、剔除、合并、驗(yàn)證等一系列轉(zhuǎn)換工作，最后形成集市數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)所需的數(shù)據(jù)，存放在轉(zhuǎn)換區(qū)的數(shù)據(jù)表中。數(shù)據(jù)加載：數(shù)據(jù)加載將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換的結(jié)果數(shù)據(jù)加載到集市，并形成數(shù)據(jù)加載情況的報告。經(jīng)過以上ETL處理流程，能夠使數(shù)據(jù)源穩(wěn)定的、周期性的導(dǎo)入到信用風(fēng)險數(shù)據(jù)集市中。

2.2.2模型層的設(shè)計(jì)模型層是信用風(fēng)險數(shù)據(jù)集市的核心，這層的作用是組織信用風(fēng)險管理所需的數(shù)據(jù)，形成信用風(fēng)險類應(yīng)用的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。基礎(chǔ)區(qū)按不同風(fēng)險主題采用模型化結(jié)構(gòu)存儲信用風(fēng)險應(yīng)用所需的各類明細(xì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。因?yàn)楦黝愋庞蔑L(fēng)險采用的計(jì)量方法不盡相同，因此基礎(chǔ)區(qū)按不同風(fēng)險主題對數(shù)據(jù)進(jìn)行整合。又因基礎(chǔ)數(shù)據(jù)來自不同的源系統(tǒng)，結(jié)構(gòu)復(fù)雜多樣，為將這些數(shù)據(jù)整合、關(guān)聯(lián)起來，形成完整的信用風(fēng)險數(shù)據(jù)信息，同時在結(jié)構(gòu)上保持一定的穩(wěn)定性和一致性，因此在不同主題下采用模型化結(jié)構(gòu)對帶有同樣業(yè)務(wù)特征的數(shù)據(jù)進(jìn)行分類存儲。在模型層，經(jīng)過ETL處理后的數(shù)據(jù)被存儲在數(shù)據(jù)緩沖層中。數(shù)據(jù)緩沖層是一個數(shù)據(jù)臨時存儲區(qū)，其作用是等待數(shù)據(jù)被進(jìn)一步調(diào)用。在數(shù)據(jù)緩沖層之上是基礎(chǔ)數(shù)據(jù)整合層，在這層中，集市將按照不同主題域?qū)?shù)據(jù)做初步的區(qū)分和整理。主題域的劃分是逐層細(xì)化的，基礎(chǔ)整合層主要有對公信貸、零售信貸、公共主題、投資交易幾個主題。其中對公信貸包括參與主題、客戶評級、交易活動、業(yè)務(wù)流程、風(fēng)險緩釋、債項(xiàng)評級、不良資產(chǎn)、財(cái)務(wù)信息等二級主題；零售信貸包括個貸、個人征信、信用卡、零售分池、中小企業(yè)等二級主題。經(jīng)過基礎(chǔ)整合層的主題域劃分，各類業(yè)務(wù)明細(xì)數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)已被做出初步匯總和區(qū)分，不同來源的數(shù)據(jù)經(jīng)過主題的劃分被有效關(guān)聯(lián)起來，數(shù)據(jù)間的聚合程度得到了提高，有利于數(shù)據(jù)的進(jìn)一步運(yùn)用。基礎(chǔ)整合層之上是加工匯總層，加工匯總層完全由應(yīng)用驅(qū)動，根據(jù)信用風(fēng)險管理應(yīng)用需求來存儲和加工匯總后的指標(biāo)數(shù)據(jù)等。該部分可以根據(jù)不同應(yīng)用系統(tǒng)的指標(biāo)進(jìn)行劃分二級主題，也可以根據(jù)風(fēng)險的收益、資本、敞口等等進(jìn)行劃分主題對基礎(chǔ)整合層的數(shù)據(jù)加以挖掘和提煉，進(jìn)一步從基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中提取有效信息，產(chǎn)生更多的中間數(shù)據(jù)、指標(biāo)數(shù)據(jù)和衍生數(shù)據(jù)。信用風(fēng)險數(shù)據(jù)集市中，直接與各類應(yīng)用對接的是應(yīng)用接口層。這層定義了集市與具體應(yīng)用間的數(shù)據(jù)接口、數(shù)據(jù)文本、視圖和建模款表等，將數(shù)據(jù)模型中的信息通過具體應(yīng)用表達(dá)出來，使信用風(fēng)險應(yīng)用得以實(shí)現(xiàn)。

2.2.3應(yīng)用層的設(shè)計(jì)應(yīng)用層是信用風(fēng)險數(shù)據(jù)集市建設(shè)的目的所在，根據(jù)商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理方面的具體需求可通過信用風(fēng)險數(shù)據(jù)集市支持內(nèi)部評級系統(tǒng)、風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)等系統(tǒng)的建設(shè)，完成RWA及經(jīng)濟(jì)資本和各類指標(biāo)的計(jì)算，提供內(nèi)外部監(jiān)管報表的查詢等。在下文中將對信用風(fēng)險數(shù)據(jù)集市的具體應(yīng)用展開進(jìn)一步探討。

3信用風(fēng)險數(shù)據(jù)集市的應(yīng)用

信用風(fēng)險數(shù)據(jù)集市的應(yīng)用總體可分為三個方面：數(shù)據(jù)支持、報表和統(tǒng)計(jì)分析和決策支持，如圖4所示。

3.1數(shù)據(jù)支持類應(yīng)用

數(shù)據(jù)支持是指為各類信用風(fēng)險管理類的系統(tǒng)供數(shù)，滿足各類信用風(fēng)險應(yīng)用系統(tǒng)的數(shù)據(jù)采集需求，保證這類系統(tǒng)的應(yīng)用的順利實(shí)現(xiàn)。同時也與這類信用風(fēng)險應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行交互，即不僅為下游應(yīng)用系統(tǒng)提供數(shù)據(jù)支持，也吸收這類系統(tǒng)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)結(jié)果，用于更多的信用風(fēng)險管理當(dāng)中。因此，信用風(fēng)險數(shù)據(jù)集市在數(shù)據(jù)支持方面是雙向的，數(shù)據(jù)流的進(jìn)、出兩條線是并行的。

3.2報表和統(tǒng)計(jì)分析類應(yīng)用

報表和統(tǒng)計(jì)分析的應(yīng)用分為定制報表和靈活查詢。定制報表指根據(jù)信用風(fēng)險管理的內(nèi)外部監(jiān)管報表需求，按確定的報表樣式、數(shù)據(jù)口徑、取數(shù)規(guī)則、勾稽關(guān)系和報表頻度等制作出直接可用的報表。靈活查詢則是不針對具體報表需求的數(shù)據(jù)提供，只提供足夠多的數(shù)據(jù)字段，由用戶自己根據(jù)需求選取所需字段并加以組合，形成符合自身需求的報表或查詢結(jié)果。

3.2.1風(fēng)險分析主題的劃分在實(shí)現(xiàn)報表和統(tǒng)計(jì)分析類的應(yīng)用中，應(yīng)重點(diǎn)考慮兩方面問題：一是如何最才能大程度的滿足各類不同的報表或數(shù)據(jù)查詢需求，二是需要考慮隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展以及信用風(fēng)險管理的不斷深入，報表和統(tǒng)計(jì)分析的需求還將不斷增長和擴(kuò)展。從這兩點(diǎn)出發(fā)，需要將數(shù)據(jù)區(qū)分成不同的風(fēng)險分析主題。風(fēng)險主題的劃分應(yīng)從報表及統(tǒng)計(jì)分析的需求出發(fā)，先把集市中已有的數(shù)據(jù)區(qū)分成諸如資產(chǎn)質(zhì)量、不良資產(chǎn)、預(yù)警監(jiān)控等不同主題，再對每個主題進(jìn)行挖掘和補(bǔ)充，利用已有數(shù)據(jù)產(chǎn)生更多隱含數(shù)據(jù)，豐富每個主題的數(shù)據(jù)字段。每個主題之間是彼此獨(dú)立但又相互調(diào)用的關(guān)系。除了劃分風(fēng)險分析主題外，商業(yè)銀行還可以針對自身的需求和特點(diǎn)建立專題話的分析主題，如集團(tuán)客戶分析，關(guān)聯(lián)交易分析等。

3.2.2報表工具的選擇報表和統(tǒng)計(jì)分析類應(yīng)用的另一個難點(diǎn)就是靈活查詢的實(shí)現(xiàn)問題。提供靈活查詢功能的目的在于使用戶可根據(jù)需要隨時提取數(shù)據(jù)信息或生成報表。因此，靈活查詢需要結(jié)合專門的報表工具才能得以實(shí)現(xiàn)。綜合考慮報表工具的緩存能力、數(shù)據(jù)提取的靈活程度等方面，選擇了ORACLE公司的BIEE報表工具。它不僅在數(shù)據(jù)緩存和提取上表現(xiàn)良好，還可以完整的連接企業(yè)內(nèi)各個異構(gòu)數(shù)據(jù)源，從而使報表制作變的更加智能。用戶可以通過不同數(shù)據(jù)字段、度量維度和分析維度輕松組合出所需的報表，必要時還可以通過圖形展示。

3.3決策支持類應(yīng)用

決策支持引進(jìn)不同的決策分析模型，通過大量的數(shù)據(jù)計(jì)算對某個風(fēng)險專題進(jìn)行推演，其計(jì)算結(jié)果可反映管理決策的可行性或給出可供選擇的方案。如RWA及經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)算、壓力測試、組合管理等都是信用風(fēng)險數(shù)據(jù)集市在決策支持方面的應(yīng)用。

4結(jié)束語

本文從商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理發(fā)展的需要出發(fā)，結(jié)合內(nèi)外部監(jiān)管要求，探討了信用風(fēng)險數(shù)據(jù)集市的建設(shè)方法，并詳細(xì)闡述了系統(tǒng)在數(shù)據(jù)質(zhì)量控制、數(shù)據(jù)模型設(shè)計(jì)和具體運(yùn)用方面的構(gòu)建思路并給出解決方案。從商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理的發(fā)展趨勢來看，信用風(fēng)險數(shù)據(jù)集市必將過渡更為包含更多數(shù)據(jù)信息的大數(shù)據(jù)系統(tǒng)，并且還要從獨(dú)立的系統(tǒng)發(fā)展成為與云端數(shù)據(jù)交互的共享系統(tǒng)。

作者：管薇薇周凱單位：江蘇銀行風(fēng)險管理部